闪客 新知识 2025-05-16 09:49:50 67 0 外汇套利的策略有多种，比如隔夜仓息套利、多货币对冲套利、现货外汇和期权外汇对冲套利-外汇与股市对冲套利、量化套利等！先通过学习在选择适合自己的策略进行外汇套利交易，一般只有专业的团队或机构可以做到，若是个人不建议进行非专业的外汇套利容易吃不小的亏！
首先要选择一个无隔夜利息的外汇交易平台，有些外汇公司遵从伊斯兰里巴(Riba)禁令，因此无隔夜利息。
假设选用2008年1月20日的英镑/日元(GBP/JPY，简称gj，当天的汇率英镑/美元为1.9553)作为套利的货币对。gj在FXDD平台的买入持仓隔夜利息为25.62美元(1标准手所产生的利息，1标准手为10万货币单位，十万单位的gj根据当时的汇率相当于195530美元)，换算成百分比为：0.0131%。假设我们现在有两万美元，分成两份，在两个平台各使用1万美元。
买入gj，仓位十分之一，由于使用的是100倍杠杆，因此相当于是持有10万美元的仓位。在Marketiva平台卖出gj，使用同样的仓位，以便和前一平台对冲，使gj价格的波动不会对我们的资金造成盈亏。
十分之一的仓位大概可以承受一个月的波动而不会爆仓，两个平台的资金可以有充足的时间流转，根据波动情况将盈利的帐户的钱转到亏损的帐户，使两边的帐户一直保持充足的保证金，保证持仓不会被爆仓。
为了防止因为短期波动过大使账户爆仓而造成的可能损失，我们将设置止盈单，使当一个帐户爆仓的时候，另外一个账户刚好止盈。这样即使有一个帐户被爆仓，汇率波动造成的盈亏仍为0。
关注各国央行利率的高低进行套路，比如前些年澳元利率高，而日元是负利率，则可以借日元换澳币进行套路
套利亦称“利息套汇”。主要有两种形式：(1) 不抛补套利。即利用两国资金市场的利率差异，把短期资金从低利率的市场调到高利率的市场投放，以获取利差收益。(2) 抛补套利。即套利者在把短期资金从甲地调到乙地套利的同时，利用远期外汇交易避免汇率变动的风险。套利活动会改变不同资金市场的供求关系，使各地短期资金的利率趋于一致，使货币的近期汇率与远期汇率的差价缩小，并使资金市场的利率差与外汇市场的汇率差价之间保持均衡，从而在客观上加强了国际金融市场的一体化。套利定价对于一个有N个资产,K种因素的市场,如果存在一个证券组合,使得该证券组合对某个因素有着单位灵敏度,而对其他因素有着零灵敏度. 那么该证券组合被称为纯因素证券组合.rf是无风险收益率,λ每单位灵敏度的某因素的预期收益溢价。套利定价理论假设：1.投资者有相同的投资理念；2.投资者是非满足的，并且要效用最大化；3.市场是完全的。与资本资产定价模型不同的是，套利定价理论没有以下假设：1.单一投资期；2.不存在税收；3.投资者能以无风险利率自由借贷；
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