闪客 新知识 2025-05-10 21:52:33 176 0 掉期交易是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。准确来说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流的交易。
掉期交易是一种交易形式，指金融市场上双方当事人约定在某个时间进行相等价值的资产交易。掉期一词翻译于英语单词swap，意思为交换。进行掉期交易通常是为了对外汇市场进行干预，避免因为汇率变动而出现外汇危机。
人民币与外币掉期业务 （06 年4 月推出）是指境内机构与银行有一前一后不同日期、两次方向相反的本外币交易。
在前一次交易中，境内机构用外汇按照约定汇率从银行换入人民币，在后一次交易中，该机构再用人民币按照约定汇率从银行换回外汇；上述交易也可以相反办理。 例如，某出口企业收到国外进口商支付的出口货款500 万美元，该企业需将货款结汇成人民币用于国内支出，但同时该企业需进口原材料并将于3 个月后支付500 万美元的货款。此时，该企业就可以与银行办理一笔即期对3 个月远期的人民币与外币掉期业务：即期卖出500 万美元，取得相应的人民币，3 个月远期以人民币买入500 万美元。通过上述交易，该企业可以轧平其中的资金缺口，达到规避风险的目的。外汇掉期收益率是通过计算掉期利率与即期汇率之间的差异来确定的。首先，确定掉期利率，这是在掉期合同中约定的利率。
然后，确定即期汇率，即当前的汇率。
最后，通过将掉期利率与即期汇率之间的差异转化为百分比，就可以得到外汇掉期收益率。
例如，如果掉期利率为5%，即期汇率为1.2，那么掉期收益率为5% - 1.2 = 3.8%。
外汇掉期收益率是指通过进行外汇掉期交易所获得的收益率。计算方法是将掉期交易的利差（即远期汇率与即期汇率之间的差异）除以初始投入资金，并乘以365天（一年的天数）得到年化收益率。
例如，如果远期汇率为1.1，即期汇率为1.0，投入资金为1000美元，则利差为1.1-1.0=0.1。
如果该掉期交易持续90天，那么收益率就是0.1/1000*365/90=0.0405，即4.05%。外汇掉期收益率的计算可以帮助投资者评估其投资的盈利性和风险。
掉期汇率报价即掉期点＝远期汇率-即期汇率；
若为正值则掉期升水，负值则掉期贴水。
到此，以上就是小编对于如何用掉期交易规避外汇风险的方法的问题就介绍到这了，希望介绍的3点解答对大家有用，有任何问题和不懂的，欢迎各位老师在评论区讨论，给我留言。
