跨期套利怎样构建主力合约与次主力合?期货白糖仓单

闪客闪客 新知识 2025-05-10 06:45:17 49 0

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跨期套利怎样构建主力合约与次主力合?

品种:白糖

操作思路:

跨期套利怎样构建主力合约与次主力合?期货白糖仓单

买入近期合约同时卖出相同数量的远期合约

近期合约:SR801合约:3996元/吨(10月16日上午10:50价格)

远期合约:SR807合约:4256元/吨(10月16日上午10:50价格)

跨期套利怎样构建主力合约与次主力合?期货白糖仓单

合约差价:SR807-SR801=260元/吨

考虑白糖做跨期套利好处:

仓单共用,买入SR801合约仓单,同样可以用于SR807合约的交割

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同时:根据交易所规定,买入SR801合约仓单用于SR807合约的卖出交割不需要考虑升贴水问题

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