套期保值计算公式？股指期货套期保值计算

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套期保值计算公式？

套期保值利用套保比率，我们即可计算出为现货做对冲所需要的期货合约的数量，其计算公式为：对冲所需股指期货合约数量=现货量÷合约价值;

合约价值的计算公式为：股指期货的合约价值=期货指数×合约乘数。

套期保值又称对冲贸易，是指交易人在买进（或卖出）实际货物的同时，在期货交易所卖出（或买进）同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失，而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。

股指期货期权详细玩法？

01 直接替代标的资产

通过合理构建投资组合，投资者可以使用股指期权来替代标的资产，实现方向性投资的目的。

具体来讲，买入看涨期权、卖出相同到期日相同行权价格的看跌期权可以替代标的资产多头。

02 提供杠杆性

股指期权作为具有一定杠杆性的衍生产品，能够帮助投资者提高资金利用效率，实现以小博大的投资功能。

03 作为“保险”

标的资产价格的不确定性衍生出了套期保值需求。与股指期货相比，股指期权在套期保值上更具优势，其表现与保险更为类似：

在标的资产价格向不利方向变动时能弥补损失，在标的资产价格向有利方向变动时能保留盈利空间，为此投资者在购买期权时需要支付一定的“保费”即权利金来获得这种“保险”。

股指期货的套期保值账户。交易所给的额度。是单个合约的额度。还是几个合约加起来的额度？

套保账户是没有10手的限制

另外额度是单个的品种，不是几个合在一起

股指一手的手续费万分之0.25

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