闪客 新知识 2025-05-12 07:16:54 106 0 美元远期=美元即期*（1+人民币利率*N/365）/（1+美元利率*N/360） 掉期点=美元远期-美元即期远期汇率=即期汇率+掉期点 掉期点=即期汇率*(（1+R（rmb)*N/365)/(1+R(usd)*N/360)-1) 掉期点：美元、日元和欧元以绝对价格的万分之一为 1 个基点，即小数点后第四位。港币以 绝对价格的十万分之一为 1 个基点，即小数点后第五位。系统允许美元、日元和欧元的掉期 点保留两位小数，港币保留一位小数。 带正号的掉期点指外币升水，带负号的掉期点指外币贴水。近端（或远端）绝对成交价 格为双方商定的即期价格加上近端（或远端）的掉期点 汇率基点、报价、点差一、汇率基点
在外汇市场的交易中，汇率的都是以5位数字来显示的。
比如：EUR/USD 1.2453
USD/JPY 117.20
GBP/USD 1.8245
汇率变化的最小单位为1点，即最后一个数字的变化，每变化1个单位即称为一个汇率基点（Point）的变动。除了日元汇率是小数点后面第2位为1个基点外，其他货币汇率都是以小时图后面第4位作为1个基点的计算基础。
比如：EUR/USD的汇率从1.2453变动到1.2454，就称EUR/USD汇率上涨了1个点或1个基点，也可表述为欧元上涨了1个点或1个基点；
USD/JPY的汇率从117.20变动到117.19，就称USD/JPY汇率下跌了1个点或1个基点，也可表述为日元上涨了1个点或1个基点。
汇率贴水表示远期汇率低于即期汇率，或者说远期外汇比即期外汇便宜。 远期汇率与即期汇率之间的差额叫远期差价(forwardmargin)，也叫掉期率(swaprate)，用升水、贴水和平价表示。 升水(atpremium)表示远期汇率高于即期汇率，或者说远期外汇比即期外汇贵;贴水(atdiscount)表示远期汇率低于即期汇率，或者说远期外汇比即期外汇便宜;平价(atpar)表示远期汇率等于即期汇率。 升水贴水对应于外币币值的增加与降低。在不同的汇率标价方法下，远期汇率的计算方法不同，具体可归纳为: 在直接标价法下: 远期汇率=即期汇率+升水数(-贴水数)； 在间接标价法下: 远期汇率=即期汇率-升水数(+贴水数)； 升贴水数可以用金额表示，也可以用点数表示。
外汇掉期收益率是指通过进行外汇掉期交易所获得的收益率。计算方法是将掉期交易的利差（即远期汇率与即期汇率之间的差异）除以初始投入资金，并乘以365天（一年的天数）得到年化收益率。
例如，如果远期汇率为1.1，即期汇率为1.0，投入资金为1000美元，则利差为1.1-1.0=0.1。
如果该掉期交易持续90天，那么收益率就是0.1/1000*365/90=0.0405，即4.05%。外汇掉期收益率的计算可以帮助投资者评估其投资的盈利性和风险。
掉期汇率报价即掉期点＝远期汇率-即期汇率；
若为正值则掉期升水，负值则掉期贴水。
到此，以上就是小编对于外汇升水计算方法的问题就介绍到这了，希望介绍的3点解答对大家有用，有任何问题和不懂的，欢迎各位老师在评论区讨论，给我留言。
